Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
- Название статьи
- УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ ВЕРОЯТНОСТНОМ ОГРАНИЧЕНИИ НА КАПИТАЛ ИНВЕСТОРА
- Авторы
- Голубин Алексей Юрьевич info@ditc.ras.ru, канд. физ.-мат. наук; зав. лабораторией, Центр информационных технологий в проектировании РАН; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Одинцово, Московская обл., Россия; Москва, Россия Тел. 8 (495) 596-02-19
Газов Андрей Игоревич info@ditc.ras.ru, инженер-исследователь, Центр информационных технологий в проектировании РАН, г. Одинцово, Московская обл., Россия
- В разделе
- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
- Ключевые слова
- оптимальный портфель / квантильное ограничение / двойственный конус
- Год
- 2018 номер журнала 4 Страницы 53 - 57
- Индекс УДК
- 519.22
- Код EDN
- Код DOI
- Тип статьи
- Научная статья
- Аннотация
- Получены необходимые и достаточные условия оптимальности инвестиционного портфеля в одношаговой задаче при квантильном (Value at Risk) ограничении с использованием функции Лагранжа в рамках теории конусного программирования. Найдено конструктивное описание конуса, двойственного к конусу, определяемому квантильным ограничением, из которого выбирается вектор множителей Лагранжа. Доказана теорема о необходимых и достаточных условиях непустоты множества допустимых решений и выполнения условия Слейтера с использованием построенного двойственного конуса.
- Полный текст статьи
- Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
- Список цитируемой литературы
-
Markowitz H. // J. Finance. 1952. V. 7. P. 77.
Szego G. // European J. Operational Research. 2005. V. 163. P. 5.
Gaivoronski A., Pflug G. // J. Risk. 2004. V. 7. No. 2. P. 1.
Duffie D., Pan J. // J. Derivatives. 1997. V. 4. P. 7.
Stambaugh F. // European Management J. 1996. V. 14. P. 612.
Boyd S., Vandenberghe L. Convex Optimization. - Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Alizadeh F., Goldfard D. // Mathematical Programming. Series B. 2003. V. 95. P. 3.
Golubin A. Y. // J. Optimization Theory and Applications. 2015. V. 166. No. 3. P. 791.
Bonnans J. F., Ramirez H. // Mathematical Programming. Series B. 2005. V. 104. P. 205.
Landsman Z., Valdez E. A. // North American Actuarial J. 2003. V. 7. No. 4. P. 55.
- Купить